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作者:初狩

差异化监管迈入实质阶段,30家银行将纳入首批系统重要性银行

来源:互联网  |  发表于2019-11-26 22:39  |  快讯  |  阅读 0  

在《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》落地一年后,作为该意见的实施细则之一,《系统重要性银行评估办法(征求意见稿)》(下称《评估办法》)终于来了。

为完善我国系统重要性金融机构监管框架,建立系统重要性银行评估与识别机制,11月26日,人民银行会同银保监会正式就《评估办法》向社会公开征求意见。

央行有关负责人表示,我国系统重要性银行规模体量大,在金融市场上具有风向标作用,识别并强化系统重要性银行监管,有助于完善货币政策传导机制、促进市场公平有序竞争,有助于提高我国银行体系的稳健程度、切实防范化解系统性金融风险。

中国民生银行首席研究员温彬表示,《评估办法》是防控系统性金融风险的基础工作,将为后续制定实施差异化的特别监管要求和处置机制提供基础依据。

接轨国际

什么是系统重要性银行

《评估办法》指出,系统重要性是指金融机构因规模较大、结构和业务复杂度较高、与其他金融机构关联性较强,在金融体系中提供难以替代的关键服务,一旦发生重大风险事件而无法持续经营,可能对金融体系和实体经济产生不利影响的程度。

据悉,巴塞尔协议要求成员国列出国内的系统重要性金融机构名单,并对这些机构实施更严格的监管。目前,在巴塞尔银行监管委员会(BCBS)27个成员国中,绝大部分国家已经建立了本国的系统重要性金融机构名单和监管办法。

在业内人士看来,为了防范金融机构 大而不能倒 ,《评估办法》的出台是我国金融监管与国际接轨的一个重要步骤。

2008年国际金融危机后,宏观审慎政策逐渐成为反思危机教训、完善金融监管体制的核心内容。其中,加强中央银行对系统重要性金融机构的监管是强化宏观审慎管理、维护金融稳定的重点领域。

《评估办法》主要参考了全球系统重要性银行评估方法以及巴塞尔银行监管委员会2012年发布的《国内系统重要性银行框架》,并结合我国实际对评估指标进行了调整。

记者了解到,2013年7月,巴塞尔银行监督管理委员会对全球系统重要性银行的测算指标进行第三次修订,修订为:跨辖区活跃度、规模、可替代性/金融机构基础设施、关联度、复杂度等5大类(权重均为20%),下设13个具体指标。

央行有关负责人表示,此次将采用定量评估指标计算30家参评银行的系统重要性得分,评估的一级指标包括 规模 、 关联度 、 可替代性 和 复杂性 ,指标权重均为25%,每个一级指标下设若干二级指标,得分达到一定分值的银行被纳入系统重要性银行初始名单。然后,结合其他定量和定性信息作出监管判断,综合评估参评银行的系统重要性。

国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼对户部财经表示,《评估办法》借鉴了国际上对系统重要性银行评估方法,同时更加符合我国银行业实际。

差异化监管走进实质

银行业是我国金融业的主体,系统重要性银行银行业的主体。在我国国民经济和社会发展中,需要系统重要性银行真正发挥经济和金融 稳定器 作用。

目前,我国金融业总资产300万亿元,其中银行业总资产268万亿元,在我国金融业总资产中占比达到89%。考虑到银行业在我国金融体系中的重要地位,工商银行农业银行、中国银行、建设银行等4家银行均已入选全球系统重要性银行(G-SIBs)名单。

国际金融危机后,我国金融机构在逆周期调节经济过程中,一度积累了较大风险。经济新常态下,防范化解系统性金融风险成为三大攻坚战之一。在业内人士看来,抓住系统重要性银行就是抓住主要矛盾。

董希淼对记者表示,通过对系统重要性银行进行风险评价,识别并强化系统重要性银行监管,有助于稳定系统重要性银行杠杆率,提升系统重要性银行发展质量。

近年来,监管政策 一刀切 成了一些金融机构普遍的诟病,大家纷纷呼吁采取差异化监管政策,但因为缺乏科学分类而进展有限。毫无疑问,随着《评估办法》的实施,银行经营将更加回归服务实体经济的本源。

根据此前监管部门的初步规划,首批系统重要性银行将有30家左右。

不过,根据目前《评估办法》,因为各家银行13个指标数据尚未充分披露,披露口径也有待权威部门认定。

温彬认为,还不能准确判断哪些银行将进入第一轮系统重要性银行。但他预计,结合 参评机构表内外资产总额不低于监管部门统计的同口径上年末该行业总资产的75% 或 资产排名前30 的备选要求,预计6家国有商业银行、2家政策性银行、1家开发性银行、12家全国性股份制商业银行,以及10家左右规模较大的城商行将进入备选,其中打分结果有望选定20家左右的银行作为第一轮系统重要性银行

《评估办法》通过对4个一级指标13个二级指标的定量打分,辅之以监管定性评价,标志着差异化监管走向深入、走进实质阶段。 温彬称。